WikiDer > Nil Kris

Neil Chriss

Nil A. Kris a matematik, akademik, to'siq fondi menejer,[1] xayriyachi va xayriya tashkilotining ta'sis kengashi a'zosi ".Amerika uchun matematik"matematik ta'limni takomillashtirishga qaratilgan Qo'shma Shtatlar.[2] Kris shuningdek, vasiylik kengashida ishlaydi Malaka oshirish instituti.[3]

Erta martaba

Kris dasturlashni 11 yoshida o'rgangan. U D 'Fuse deb nomlangan videoo'yin ishlab chiqdi va uni o'rta maktabning ikkinchi kursida o'qiyotganida Timakka sotdi. Commodore 64 64K xotira va juda yaxshi grafikalar paydo bo'lganda o'yin tezda pasayib ketdi.[4]

Chriss Chikago universiteti, u erda matematikaga ixtisoslashgan. Kollejdagi kichik yilidan keyin u ishlagan Fermilab Miron Kempbell va Bryus Denbi bilan; u topish uchun asab tarmog'ini ishlab chiqdi b-kvark samolyotlar.[5] Keyin magistrlik darajasiga erishdi Amaliy matematika da Caltech.[6]

Kriss o'qidi sof matematika da Chikago universitetida ishlash Langland dasturi. U doktorlik dissertatsiyasini oldi. 1993 yilda tezis bilan Ivahori-Heke algebrasining geometrik qurilishi.[7] Bilan Viktor Ginzburg, u kitob yozdi algebraik geometriya va vakillik nazariyasi.[8]

Akademiya

Krisning birinchi ilmiy ishi (1993–1994) bu vaqtda bo'lgan Toronto universiteti, u erda Ginzburg bilan "Taqdimot nazariyasi va murakkab geometriya" ni yozgan. Torontoda, John M. Liew Krisni "bilan tanishtirdi"miqdor" Moliya, ehtimollik nazariyasi, stoxastik hisob va Qora-Skoul variant narxlash nazariyasi.

Da Malaka oshirish instituti 1994-1995 yillarda Kris "Qora Skoullar va undan tashqarida: opsion narxlari modellari" (Irvin, 1996) kitobini boshladi. 1995 yilda u yoz uchun miqdoriy strategiyalar guruhiga ishga qabul qilindi Emanuel Derman da Goldman Sachs. 1994 yilda Derman va Kani qog'oz nashr etishdi[9] bu qanday mos kelishini ko'rsatdi binomial daraxt o'sha paytda bozorda savdo qilinadigan barcha variantlarni narxlash. Kriss o'z ishlarini binomialdan tortib to kengaytirishga yordam berdi trinomial daraxtlar.[10]

Kris NSFdan grant oldi va u erga bordi Garvard universiteti 1996 yilda Matematika kafedrasi. 1997 yilda Garvardda dotsentlik unvoniga ega bo'lishiga qaramay, u Uol Stritga ko'chib o'tdi.

Uoll-strit

Risk jurnali Chrissni 1997 yilda "Keyingi o'n yil ichida tomosha qilinadigan eng yaxshi o'nlik" dan biri deb topdi.[11]

1997 yilda Chriss kvant tadqiqot guruhiga qo'shildi Morgan Stenli o'zlarining pul mablag'lari uchun portfel savdosi ustida ishlash dastur savdosi stol U bilan "Portfel operatsiyalarini maqbul bajarish" maqolasini yozgan Robert Almgren.[12] Institutsional investor[13] Algoritmik savdo to'g'risida 2004 yil noyabrdagi sonida "Buyurtmalar jangi" nomli maqola chop etdi, unda Krissning qog'ozi "Wall Street-da kelish-kelish algoritmlari uchun asos yaratishda yordam bergani" ta'kidlangan. O'shandan beri bu asar ko'p keltirilgan.[14][15] Kris ham yozgan Algoritmik savdo maqolalar: "Dasturlarning asosiy savdolari uchun tanlov savdolari",[16] "Tugatilayotgan qiymat".[17] Morgan Stanleyda Piter Myuller Krisni miqdoriy savdoni davom ettirishga ilhomlantirdi.

1998 yilda Chriss ko'chib o'tdi portfelni boshqarishGoldman Sachs Asset Management (GSAM) miqdoriy strategiyasi guruhiga qo'shilib, Cliff Asness-dan keyin yangi savdo strategiyasini ishlab chiqdi, John M. Liew va Bob Krail shakllanishga ketdi AQR Capital Management.

2000 yilda Chriss Goldman Sachs-dan lotin savdo firmasi bo'lgan ICor Brokerage Inc.ni tashkil etish uchun ketdi.[6] 2001 yilda ICor birlashdi Reutersqo'shma korxonasini tashkil qilib, ICor Brokerage Ltd.[18] Reuters 2004 yilda ICor-ni sotib oldi.[19]

Matematik moliya ta'limi

Krisdan so'radi Nyu-York universiteti Matematika fanlari Courant instituti moliya bo'yicha matematika dasturining birinchi (yarim kunlik) direktori bo'lish.[20] 1997 yildan 2003 yilgacha bo'lgan Courant-da, Kriss yollagan Jim Gatheral, Stiv Allen, Piter Fraenkel (hozirda Quantitative IT-ning rahbari UBS) va Nassim Taleb.

2003 yilda Kris ijrochi direktori bo'ldi Chikago universiteti moliyaviy matematikasi dasturi.

To'siq mablag'lari

2003 yilda Kriss Konnektikut shtatidagi Stemford to'siq fondiga qo'shildi SAC Capital, 2007 yil boshigacha u erda ishlagan.

Keyinchalik Kriss "Hutchin Hill Capital" to'siq fondini asos solgan. Uyg'onish texnologiyalariMeritage Fund Xutchin tepaligiga 300 million dollar mablag 'ajratdi.[iqtibos kerak]

So'nggi tadqiqotlar

R. Almgren bilan Kriss portfelni optimallashtirish to'g'risida maqola yozgan.[21] Ular topshirdilar patentga talabnoma usuli bo'yicha.

Kitoblar

  • Nil A. Kris (1996). Qora-Skoullar va undan tashqarida: Narxlar bo'yicha narxlar. McGraw-Hill Professional. ISBN 0-7863-1025-1.
  • Nil A. Kris (1997). Qora-Skoullar va undan tashqaridagi interaktiv vositalar. McGraw-Hill Professional. ISBN 0-7863-1140-1.
  • Nil Kriss va Viktor Ginzburg (1997). Taqdim etish nazariyasi va kompleks geometriya. Birxauzer Boston. ISBN 0-8176-3792-3.

Nayjel Goldenfeld, fizika professori Illinoys universiteti, Krisning kitobini tavsiya qiladi Qora-Skoul va undan tashqarida uning talabalariga "miqdoriy moliya sohasida karerasini o'ylab", "zamonaviy moliya, moliyaviy modellar va ularning kamchiliklari haqida mukammal ma'lumot beradi. Amaliy va nazariy bilimlarning ajoyib aralashmasi aniq berilgan".[22]

Tashqi havolalar

Adabiyotlar

  1. ^ Imogen Rouz-Smit, (2011 yil 20-iyul) "Nil Krisning multistratli to'siq fondi raqamlarni qo'ydi". Institutsional investor.
  2. ^ "Nil Krisning" Math for America "veb-saytidagi tarjimai holi". Arxivlandi asl nusxasi 2012-04-07 da. Olingan 2011-11-27.
  3. ^ Ilg'or tadqiqotlar instituti Nil Krisni Vasiylik kengashiga tayinlaydi
  4. ^ R. Lindsay va Barri Shaxter, "Men qanday qilib kvantga aylandim", Vili (2007), ISBN 978-0-470-05062-0
  5. ^ Denby, Cambell, Bedeschi, Chriss va boshq. ,, "Tetiklash uchun neyron tarmoqlar", IEEE Tians. Yadro. Ilmiy, 37 (2) (1990), 248-254
  6. ^ a b "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2012-08-01 da. Olingan 2012-01-08.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  7. ^ Tezis davom etdi Devid Kajdan va Jorj Lushtsig, "Deligne-Langlands gektari algebralari haqidagi gipotezaning isboti", ixtiro. Matematika, 87 (1987), 153-215
  8. ^ Viktor Ginzburg va Nil Kriss. Taqdim etish nazariyasi va kompleks geometriya. Birxauzer, 1997 yil.
  9. ^ I.Kani va E.Derman, "Tabassumga minish", Xavf 7(2) (1994), 32-39 betlar
  10. ^ E. Derman, I. Kani, N. Kris, "Uchuvchanlikning ko'zga tashlanadigan trinomial daraxtlari", Derivativlar jurnali (1996)
  11. ^ Jeykob Volinskiy (2012 yil 9-iyul). "Eksklyuziv: Xutchin tepaligi qanday qilib JPMorganni ag'darib tashlagan". ValueWalk.
  12. ^ R.Almgren va N.Chris, "Portfel operatsiyalarini maqbul bajarish" J. Risk, 3 (Qish 2000/2001) 5-39 betlar
  13. ^ Institutsional investor jurnal
  14. ^ Devid Leynweber, "Algo va Algoga qarshi", Institutsional Investor's Alpha, 2007 yil fevral
  15. ^ Broker algoritmlari bo'yicha SAVDO qo'llanmasi, SAVDO, 3-son, 2005 yil yanvar-mart
  16. ^ Robert Almgren va Nil Kris, "Savdo printsiplari" Xavf, 2003 yil iyun
  17. ^ Robert Almgren va Nil Kris, "Tugatilayotgan qiymat", Xavf, 1999 yil dekabr
  18. ^ "Reuters va ICor elektron derivativlarni birlashtiradi". Finextra tadqiqotlari. Olingan 2008-06-30.
  19. ^ "Reuters ICor Brokerage-ni to'liq nazorat qilishni o'z zimmasiga oladi; foiz stavkalarini almashtirish". Finextra tadqiqotlari. Olingan 2008-06-30.
  20. ^ Moliya bo'yicha matematika bo'yicha Nyu-York dasturi
  21. ^ Robert Almgren va Nil Kriss, "Axborotni buyurtma qilishdan maqbul portfellar", Xatarlar jurnali, 2006 yil kuzi
  22. ^ Goldenfeld, Nayjel (2009 yil mart). "Uoll-stritdagi ish ovi". Fiziklar uchun moliya. Illinoys universiteti. Olingan 9 dekabr, 2011.