WikiDer > Marko zanjiri - Monte-Karlo

Hisoblash statistikasida, orqaga qarab sakrash Markov zanjiri Monte-Karlo standartning kengaytmasi Monte Karlo Markov zanjiri (MCMC) metodologiyasi simulyatsiya ning orqa taqsimot kuni bo'shliqlar turli xil o'lchamlari.^[1]Shunday qilib, simulyatsiya soni soni bo'lsa ham mumkin parametrlar ichida model ma'lum emas.

Ruxsat bering

${displaystyle n_ {m} N_da {m} = {1,2, ldots, I},}$

namuna bo'ling ko'rsatkich va ${displaystyle M = igcup _ {n_ {m} = 1} ^ {I} mathbb {R} ^ {d_ {m}}}$ o'lchamlari soni bo'lgan parametr maydoni ${displaystyle d_ {m}}$ modelga bog'liq ${displaystyle n_ {m}}$. Model ko'rsatkichi bo'lishi shart emas cheklangan. Statsionar taqsimot - bu qo'shma orqa taqsimot ${displaystyle (M, N_ {m})}$ bu qiymatlarni oladi ${displaystyle (m, n_ {m})}$.

Taklif ${displaystyle m '}$ bilan tuzilishi mumkin xaritalash ${displaystyle g_ {1mm '}}$ ning ${displaystyle m}$ va ${displaystyle u}$, qayerda ${displaystyle u}$ tasodifiy komponentdan olingan${displaystyle U}$ zichlik bilan ${displaystyle q}$ kuni ${displaystyle mathbb {R} ^ {d_ {mm '}}}$. Davlatga o'tish ${displaystyle (m ', n_ {m}')}$ shunday shakllanishi mumkin

${displaystyle (m ', n_ {m}') = (g_ {1mm '} (m, u), n_ {m}'),}$

Funktsiya

${displaystyle g_ {mm '}: = {Bigg (} (m, u) mapsto {igg (} (m', u ') = {ig (} g_ {1mm'} (m, u), g_ {2mm '" } (m, u) {ig)} {igg)} {Bigg)},}$

bo'lishi kerak bittadan bittaga va farqlanadigan va nolga teng bo'lmagan yordamga ega:

${displaystyle mathrm {supp} (g_ {mm '}) eq varnothing,}$

mavjud bo'lishi uchun teskari funktsiya

${displaystyle g_ {mm '} ^ {- 1} = g_ {m'm},}$

bu farqlanadi. Shuning uchun ${displaystyle (m, u)}$ va ${displaystyle (m ', u')}$ teng o'lchovli bo'lishi kerak, agar o'lchov mezoni bo'lsa

${displaystyle d_ {m} + d_ {mm '} = d_ {m'} + d_ {m'm},}$

qaerda uchrashiladi ${displaystyle d_ {mm '}}$ ning o'lchamidir ${displaystyle u}$. Bu sifatida tanilgan o'lchamlarni moslashtirish.

Agar ${displaystyle mathbb {R} ^ {d_ {m}} subath mathbb {R} ^ {d_ {m '}}}$ keyin o'lchovli mos kelish shartini kamaytirish mumkin

${displaystyle d_ {m} + d_ {mm '} = d_ {m'},}$

bilan

${displaystyle (m, u) = g_ {m'm} (m).,}$

Qabul qilish ehtimoli quyidagicha beriladi

${displaystyle a (m, m ') = min qoldi (1, {frac {p_ {m'm} p_ {m'} f_ {m '} (m')} {p_ {mm '} q_ {mm'} (m, u) p_ {m} f_ {m} (m)}} chap | det chap ({frac {qisman g_ {mm '} (m, u)} {qisman (m, u)}} tun) | yaxshi),}$

qayerda ${displaystyle | cdot |}$ mutlaq qiymatni va ${displaystyle p_ {m} f_ {m}}$ qo'shma orqa ehtimolligi

${displaystyle p_ {m} f_ {m} = c ^ {- 1} p (y | m, n_ {m}) p (m | n_ {m}) p (n_ {m}) ,,}$

qayerda ${displaystyle c}$ normalizatsiya doimiysi.

Dasturiy ta'minot to'plamlari

Ochiq manba uchun eksperimental RJ-MCMC vositasi mavjud BUGLAR paket.

The Gen ehtimoliy dasturlash tizimi uning bir qismi sifatida foydalanuvchi tomonidan belgilangan qaytariladigan sakrash MCMC yadrolari uchun qabul qilish ehtimolligini hisoblashni avtomatlashtiradi MCMC-ning Involution xususiyati.

Adabiyotlar